Сравнение ^SPXEW с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard Value ETF (VTV).
VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или VTV.
Основные характеристики
| ^SPXEW | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.20% | 16.74% |
| Дох-ть за 1 год | 19.72% | 23.50% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 10.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 11.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 10.58% |
| Макс. просадка | -60.83% | -59.27% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и VTV
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и VTV
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и VTV
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.11% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.